Как уже отмечалось ранее, причины, которые определяют уровень эффективностифункционирования корпорации, частично располагаются за пределами корпорации и тем самым не подлежат всецелому контролю со стороны данной корпорации. Такое положение дел может вызвать феномен неопределенности. В монографии, которая посвящена нечетким множествам и их применению в моделях принятия решений, была приведена классификация видов неопределенности. Если попробовать спроектировать данную классификацию на специфику финансовых решений, то тогда мы можем обозначить два вида укрупненной неопределенности (для тех кот плохо воспринимает представьте что вы хотите купить окна пвх но не знаете какие лучше, просто лишь потому что не обладаете полноценной информацией о них):
· неясность ( нехватка знаний) относительно будущего состояния всех параметров финансовой модели хозяйствующего субъекта подвергающихся прогнозированию;
· нечеткость классификации отдельных сторон на данный момент времени финансового положения корпорации или состояния рынка ценных бумаг.
Неопределенность – является неустранимым качеством рыночной среды, которое связанно с тем, что на рыночные условия оказывает свое одновременное активное воздействие неподдающееся измерению число факторов различной природы и направленности, которые не подлежат совокупной оценке. Но и даже если бы все привходящие рыночные факторы были бы в модели учтены (что само собой невероятно), сохранилась бы неустранимая неопределенность в отношении характера реакций рынка на те или иные воздействия. Рыночная неопределенность можно законно считается «дурной», то есть не обладающей статистической природой. Экономика постоянно порождает изменчивые условия хозяйствования, поскольку она подчинена закономерностям циклического развития, при этом хозяйственные циклы не являются на все сто процентов воспроизводимыми, поскольку циклическая динамика макроэкономических факторов располагается в суперпозиции с динамикой научно-технического прогресса.
Возникающая в результате данной суперпозиции рыночная парадигма тем самым является уникальной. Из всего ранее сказанного следует, что не удается приобрести выборки статистически однородных событий из их генеральной совокупности, которые наблюдаются в неизменных внешних условиях наблюдения. Проще говоря, классически понимаемой статистики нет. Во всех определениях термина «статистика» (довольно обширный перечень таких определений приведен в будущих статьях) есть общее зерно, собственно которое, и относится к статистике в самом общем смысле этого слова, и данное зерно в следующем. У нас имеется некий набор наблюдений по одному объекту или просто по совокупности объектов. При этом мы предполагаем, что за случайной выборкой разных наблюдений из гипотетической их генеральной совокупности скрывается некий фундаментальный закон распределения, собственно который сохраняет свою силу еще на определенный период времени в будущем, что само собой позволит нам выполнить прогноз тренда будущих наблюдений и расчетный диапазон отклонений данных наблюдений от расчетных ожидаемых трендовых значений.
Если мы договорились, что все данные наблюдения производились в неизменных однотипных внешних условиях и/или находились объекты с одинаковыми свойствами по факту, допустим, их появления по одной и той же причине, то мы оцениваем и после чего подтверждаем искомый закон распределения частотным методом. Разделяя весь допустимый диапазон наблюдаемого вами параметра на ряд равных интервалов, тем самым мы можем подсчитать, сколько наблюдений попало в каждый выбранный вами интервал, то есть создать гистограмму. Известными методами мы можем просто перейти от гистограммы к плотности вероятностного распределения собственно параметры, которого можно оптимальным образом подобрать.
В результате этого, идентификация статистического закона будет завершена. Если же у вас дело с «дурной» неопределенностью, когда у нас нет достаточного объема наблюдений, чтобы в полной мере корректно подтвердить тот или иной закон распределения, или мы видим объекты, которые, строго говоря, ни как нельзя назвать однородными, тогда классической статистической выборки и быть не может. В то же время, мы, даже не имея достаточного числа наблюдений, все равно склонны подразумевать, что за ними стоит проявление какого-нибудь закона. Мы не можем дать оценку параметрам данного закона вполне точно, но мы можем прийти к определенному соглашению о виде данного закона и о радиусе разброса ключевых параметров, которые входят в его математическое описание. И вот здесь будет уместно ввести понятие квазистатистики.
Теги: акции втб, обучение торговле на форекс, скачать видео уроки форекс, скачать книгу форекс для начинающих.
Источник: forex4you org ru.
